нефть light sweet crude oil что это
CME Group. НЕФТЬ. Спецификация Light Sweet Crude Oil (CL,WS,QM).
Нефть – это самое востребованное и необходимое сырье в мире. Являясь основным источником энергии, а также топливом для множеств различных механизмов и аппаратов, нефть остается предметом большинства сделок на товарном рынке, как срочном, так и наличном. Нефть называют «кровью» современной экономики, однако не все страны обладают достаточным количеством этой самой крови.
Абсолютным лидером по доказанным запасам нефти является Ближний Восток – на его долю приходится около 61,5% от общего объема. При этом около 22% мировых запасов приходится на Саудовскую Аравию. Евразия обладает 12% мировых запасов, из которых 6,6% приходится на Россию.
Базовый актив: сырая (необработанная) малосернистая нефть (Light Sweet Crude Oil)
Объем контракта: 1000 баррелей.
Тикер: CL.
Часы торгов: контракт CL торгуется с понедельника по пятницу, практически круглосуточно, перерыв в торгах составляет 45 минут (с 01:15 по 02:00 по МСК).
Размер тика: 0,01 доллар США за 1 баррель.
Стоимость тика: 10 долларов США.
Дата экспирации: на третий рабочий, до 25-го числа месяца, предстоящего месяцу поставки. То есть, если вы торгуете сентябрьским контрактом на нефть, то торговля по нему будет прекращена в августе, ранее, чем наступит 25 августа, а точнее, на третий рабочий день перед 25 числом.
Тип поставки: физическая поставка нефти (поставочный).
Размер маржинального залога на один контракт: 6885 долларов США
Биржа: CME Group, подразделение NYMEX.
Помимо указанного поставочного контракта на нефть марки Light Sweet, на этой же бирже обращается еще два подобных контракта. Это контракт с тиккером WS, который аналогичен CL за исключением того, что последний является расчетным, и физической поставки по нему не предусмотрено, а также мини – контракт на нефть этой же марки, который также является расчетным. Помимо этого, мини-контракт содержит ряд существенных отличий: меньший в два раза объем контракта (500 баррелей), больший размер тика (2,5 цента) и, соответственно, стоимость тика (12,5 usd). Несмотря на то что размер и стоимость тика выше, финансовые риски торговли этим контрактом ниже ввиду его меньшей волатильности. Сокращение же объема контракта позволило уменьшить размер маржинального залога (3443 usd), необходимого для торговли контрактом. Тикер мини – контракта QM.
Фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil (CL, WTI)
В этой статье дадим краткое описание фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (CL)
Фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil (CL) торгуется на нью-йоркской товарной бирже NYMEX, которая относительно недавно вошла в CME Group. Этот фьючерс является самым активно торгуемым срочным контрактом в мире на нефть — наравне с фьючерсом на нефть марки Brent. Свое название фьючерс получил из-за марки нефти, которая является его базовым активом: это легкая малосернистая (Light Sweet) сырая нефть, добываемая в штате Техас (West Texas Intermediate, WTI). Эта марка нефти используется для производства бензина, дизеля и других распространенных видов топлива и потому является объектом стабильно высокого спроса, в первую очередь в стране-добытчике — США.
Биржевые торги по фьючерсу на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil — CL) стартовали в Нью-Йорке в 1983г. В настоящий момент этот контракт приобрел мировую известность, став лидером по торговому обороту среди всех остальных деривативов на энергоносители. Конкуренцию ему отчасти составляет фьючерс на нефть, популярной в Европе, марки Brent, которая торгуется в европейской секции биржи ICE. В настоящее время на чрезвычайно ликвидном рынке деривативов на Light Sweet Crude Oil (GCL) ежедневный объем составляет примерно 900 тысяч фьючерсов и опционов (на лето 2013 г.). Благодаря такому значительному объему котировки данного контракта стали эталоном цены «черного золота», на который вот уже более 20 лет ориентируются инвесторы со всего мира. Благодаря участию в торгах трейдеров из самых разных стран сделки по нефти проходят в электронной торговой системе CME Globex практически круглосуточно.
В один фьючерсный контракт входит 1000 (одна тысяча) баррелей нефти Light Sweet Crude Oil (WTI).
Часы торговли: данный контракт торгуется с 02:00 по московскому времени и до 01:15. Данные приведены для зимнего времени США и Москвы. Также вы можете посмотреть полную таблицу часов торговли всех доступных фьючерсных контрактов.
Более подробно можно почитать на странице спецификаций.
График фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil
Средняя волатильность: обычным для данного фьючерса является движение с размахом в 0,5-1,5 доллара в течении дня. Причем это движение может быть повторено несколько раз за один день.
Особенности фьючерса: нефть Light Sweet Crude Oil один из самых ликвидных фьючерсов в мире. Пользуется заслуженным интересом со стороны наших клиентов.Наиболее спокойное время для этого фьючерса — после клиринга (с 02:00) и до начала европейской сессии 10:00 (электронные торги).
Цены мазута и бензина оказывают влияние на цену сырой нефти. Обычно спрос на нефть растет в зимние и летние месяцы. Летом это происходит из-за сезона отпусков(повышается спрос на бензин), а зимой повышается необходимость обогрева (увеличивается спрос на мазут). Так как и бензин и нефть производят из нефти, то ее цена в эти периоды может пойти вверх. Также комиссия OPEC (ОПЕК) на цены на нефть, так как данная комиссия решает увеличить или уменьшить производство нефти.
За политической ситуацией также нужно следить, особенно на территории где добывается нефть и хранится нефть. США, Саудовская Аравия и Россия являются крупнейшими добытчиками нефти. А сложная ситуаций на Ближнем Востоке очень часто приводит к непредсказуемым и сильным колебания котировок по всему миру. Так что при торговле на данном сегменте рынка нужно быть очень осторожным.
Скриншот биржевого стакана GCL в европейскую сессию:
Почитайте описания некоторых наиболее популярных фьючерсов здесь: “Описания фьючерсов”.
Этим и огромным количеством других фьючерсов вы можете торговать через нас. Можете заказать демоверсию и попробовать бесплатно возможности нашей платформы, а в последующем, если вам понравится, то открывайте счет и торгуйте на реальном аккаунте.
Сорт нефти WTI (West Texas Intermediate). Добыча, свойства, цена и история
Что такое нефть WTI и где она добывается. Добыча техасской нефти (West Texas Intermediate) или как её еще называют Light Sweet Crude Oil из-за сладкого вкуса.
В этой статье подробно раскрывается, что такое нефть West Texas Intermediate (WTI): определение сорта – вернемся в недалекое прошлое, чтобы узнать о его происхождении.
Где находятся главные месторождения и способы добычи.
А также влияние WTI на мировую экономику и энергетику в сравнении с ближайшим аналогом.
Что такое нефть сорта WTI
West Texas Intermediate (WTI) – это товарный (маркерный) сорт нефти, добываемой в странах западного полушария, считается эталонным из-за своего химического состава.
Второе название сорта Light Sweet Oil. Он является одним из наиболее популярных сортов, который широко используется в производстве топлива, в основном керосина и бензина.
WTI (Light Sweet Oil) – это сорт нефти с невысоким уровнем серы, который пользуется популярностью из-за невысокой стоимости переработки в ГСМ.
WTI – это эталонный сорт нефти, поэтому он оказывает сильное влияние на формирование цен в производстве всех нефтепродуктов.
Также West Texas Intermediate определяет и других, менее популярных сортов. По подсчетам экономистов, около двух третей всех мировых разновидностей нефти имеют сильную корреляцию с техасским сортом. Это значит, что повышение цен на нее автоматически взращивает стоимость прочих сортов, и наоборот.
График стоимости WTI онлайн
Описание и характеристики
По своему химическому составу нефть считается легкой. Плотность нефти WTI составляет 827 кг/м 3 ³ (что делает ее легче воды). Относительная плотность (измеряется в градусах API) равна 39,6 градусам.
Содержание серы в составе равняется в среднем 0,24% и не превышает 0,5% от общей массы.
Именно такое низкое серосодержание делает West Texas Intermediate выгодным для изготовления бензина.
Отсюда и пошло альтернативное название бренда Light Sweet (от англ. light – легкий, sweet – сладкий).
Где добывают нефть WTI
Где добывают нефть WTI можно узнать из её названия «West Texas» – Западный Техас, в непосредственной близости к границам Мексики и штата Нью-Мехико.
Однако хранится нефть не там же, где ее добывают. В штате Оклахома есть небольшой промышленный город Кушинг, чья инфраструктура почти полностью заключается в нефтепереработке. Все горючее вещество доставляется сюда из Техаса по трубопроводам в самый загруженный в Западном полушарии нефтяной терминал. И уже из терминала наш сорт транспортируется на нефтеперерабатывающий завод, где производят готовый продукт.
История появления сорта WTI
В 1859 году начинающий нефтяник Эдвин Лорентайн Дрейк осуществил тестовое бурение скважины в Пенсильвании, недалеко от залива Ойл Крик. И не прогадал: исследователь нашел залежи парафиновой нефти. Ее объемы были невелики, ведь глубина составляла всего 21 метр от поверхности, но зато она была хорошо дистиллируема.
Этот прорыв вдохновил американских геологов и энергетиков. Вскоре был найден резервуар на западе штата Техас, откуда впоследствии стали добывать наибольшие в США объемы продукта, ныне известного как West Texas Intermediate.
Стратегическую важность и стремительное развитие Light Sweet Crude Oil стала набирать в 1920-х годах, когда случился автомобильный бум, и появился спрос на бензин.
Пик привязки техасской нефти к экономике США случился с началом Второй Мировой Войны в 1939-1940 годах. Для военных самолетов нужно был керосин, который изготавливался именно из нефти, добываемой в Техасе. В 1981 за WTI закрепилась роль эталона нефти, а еще спустя 2 года фьючерсы на нее поступили на биржу NYMEX.
Основные потребители
В 70-е годы нефтяной кризис привел к недостатку импорта сырья в США, поэтому правительство запретило вывоз Light Sweet Crude Oil за рубеж. С 2015 года экспорт возобновился. Применяется для изготовления бензина в США и Китае. Недостаточный объем добычи не позволяет расширить объем поставок в другие страны.
Нефть WTI всегда описывается как главное сырье для производства топлива для всех видов транспорта: бензин для автомобилей, авиационное горючее для самолетов и вертолетов, и даже для водных видов транспорта. Неудивительно, что основными потребителями ее являются страны с самой развитой транспортной системой: Китай и США.
В гораздо меньших количествах, но в качестве основных, WTI импортируют себе также большинство стран Карибского бассейна.
Со Штатами все ясно: сорт, добываемый дома, просто не может не быть господствующим в стране. А вот КНР занимается импортом WTI вследствие более выгодных товарных соглашений с США, нежели с Европой. Поэтому марка Brent для китайцев невыгодна, так как обходилась бы дороже.
Фьючерсы на товарную нефть WTI
Главный фактор, определяющий стоимость фьючерсов на нефть WTI – ее физические поставки. Торговля фьючерсами на товарную нефть WTI проводится с 1983 года. Основная площадка, где совершают куплю и продажу фьючерсов – Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX).
Ежегодный объём продаваемых договоров составляет более 900 000 единиц. Благодаря большому объему продаж котировки контракта являются ориентиром для инвесторов со всего мира.
На текущий момент, почти все сделки по данному активу проходят на биржевых торгах с целью перепродажи по более высоким ценам, и только 1% от них совершаются физически. Ввиду этого, реальные поставки в XXI веке стали влиять на фьючерсы менее существенно, чем в 80-х и 90-х годах XX века.
На бирже NYMEX тикер фьючерса обозначается как CL, на бирже CME – WBS. Котировка USOIL обозначает соотношение WTI к курсу доллару США и применяется для торгов на валютном рынке.
| Брокер | Активы | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
 | Brent, WTI, Мазут, Газ, Этанол, Мазут и другие энергоресурсы | $100 | FINRA, CySEC, MiFID, Банк России | Далее. |
 | Фьючерсы на Brent и WTI | $100 | FSA, TFC | Далее. |
 | Брент, WTI, акции и ETF | $300 | IFSC | Далее. |
Как определяется цена на нефть WTI
Главная причина, по которой цена на нефть WTI изменяется, являются объемы ее запасов. Формула проста: чем больше нефти в терминалах в Оклахоме, тем ниже ее ценность, а значит и стоимость одного барреля. И наоборот, истощение запасов влечет за собой рост стоимости.
Нужно отметить, что механизмов, которые могли бы искусственно регулировать цены на горючее вещество, нет. Поэтому все определяется лишь спросом и предложением на рынке в текущий момент, а возможность заговора инсайдеров практически исключена. Причем влиять могут не только фактические изменения запасов, но даже слухи о таковых способны увеличить или уменьшить спрос.
Рекомендуем посты по теме:
Спрос на сырье WTI, как и цена увеличивается в зимние и летние месяцы. Дополнительно цены регулируются ОПЕК, когда комиссия решает какой объём производства нефти нужен и позволяет его увеличивать, либо сообщает о его сокращении. Правда на практике ОПЕК не имеет никаких инструментов для регулирования квот и поэтому их часто перерабатывают.
Отличие сорта WTI от Brent
Сорта очень похожи, но несколько аспектов чем отличаются Brent от WTI выделить нужно:
Light Sweet и Brent по характеристикам очень схожи и имеют сильную ценовую корреляцию. В каком-то смысле их можно назвать братьями среди прочих марок. Но цена на Brent выше на 9 – 10 долларов. Чтобы понять, чем отличается нефть сорта Brent от WTI, нужно разобраться в вопросе рентабельности каждого из них.
Заключение
Несмотря на ограниченное место добычи и небольшой объем экспорта состав нефти обеспечил ей значение маркерной и вывел на один уровень с европейским Brent. Устанавливая цены на мировой бирже, WTI позволяет США вносить серьезные изменения в развитие сырьевого рынка в мире.
Нефть light sweet crude oil что это
Что такое легкая нефть (Light Sweet Crude Oil, CL, WTI)?
Добыча WTI в мире занимает менее 1%, что, кажется, не очень много.
Какие могут быть особенности торговли? Поскольку корреляция котировок очень высокая с маркой Brent, мы можем сделать вывод, что точно такие же, как и при торговле этой маркой. Соответственно обращаем внимание на те факторы, которые сигнализируют об изменениях котировок марки Brent.
Вообще сложно представить причины, по которым стоит выбрать для спекуляций WTI, а не Brent. Поскольку WTI торгуется в основном поставочными фьючерсами, а Brent больше заточена на спекуляции.
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Нефть коррелируется с валютами тех стран, которые импортируют или её экспортируют, например: Канада (CAD) крупный экспортёр, Япония (JPY) очень много покупает. Австралия (AUD) и Новая Зеландия (NZD) очень тесно связаны с нефтью и золотом. Поэтому, когда выходят новости по нефти, то они влияют и на валюты этих стран.
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Что такое легкая нефть (Light Sweet Crude Oil, CL, WTI)?
Сорт West Texas Intermediate на сегодняшний день используется преимущественно в США и торгуется с доставкой в промышленный город Кушинг по трубопроводам. CL характеризуется более легкой плотностью (39.6 градусов API) и малосернистостью. Эту нефть благодаря ее свойствам применяют в переработке в бензин, керосин и дизель.
Резервуар с залежами WTI был найден на западе штата Техас во второй половине 19 века.
Но роль эталона нефти за WTI закрепилась только после 1981 года, а с 1983 года фьючерсы этой нефти начали торговаться Нью-Йоркской товарной биржа (NYMEX).
У сорта низкий уровень добычи, поэтому экспортируется только в Китай и используется на внутреннем рынке. Физические поставки WTI определяют образование стоимости фьючерсов на нефть: 1 фьючерсный контракт это поставка 1 000 баррелей нефти WTI. В год может продаваться более 900 000 единиц фьючерсных контрактов. А благодаря высокому объему сделок котировки контракта на нефть этой марки являются ориентиром для инвесторов со всего мира.
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Что такое легкая нефть (Light Sweet Crude Oil, CL, WTI)?
Аббревиатура WTI расшифровывается как West Texas Intermediate. Эталонной маркой нефть WTI стала после 1981 года.
Стоит заметить, что между котировками на нефть существует прямая корреляция и если растут котировки на нефть марки Brent следом стоит ожидать и роста котировок на WTI.
Отличия сорта нефти марки WTI от сорта марки Brent:
• цена на мировых сырьевых биржах;
• расположения мест добычи нефти ( в первом случае это Техас и Северная Америка, во втором это Северное море);
• биржи, на которых происходит торговля нефтяными фьючерсами;
• цвет и консистенция;
• рынки сбыта;
• содержание серы;
Особенности торговли легкой нефтью:
Нефть марки CL (WTI) торгуется так же, как и нефть марки Brent на мировых фондовых биржах. Она имеет такую высокую степень ликвидности и высокую волатильность. Единственное, что данная марка нефти больше подходит для производства бензина и пользуется более высоким спросом в Китае и США нежели чем другие марки «черного золота».
Если говорить сугубо о рыночных особенностях, то из-за более высокой волатильности нефть марки WTI больше подходит для спекуляции на фондовых рынках.
Фьючерсы на нефть марки WTI торгуется на Нью-Йоркской товарной биржа (NYMEX) начиная с 1983 года.
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Что такое легкая нефть (Light Sweet Crude Oil, CL, WTI)?
В принципе, довольно логично было бы предположить, что от цен на нефть будут зависеть курсы валют в странах, которые добывают и потребляют эту самую нефть. И тут уже нет особой разницы о какой нефти мы говорим, это может быть и WTI и Brent, корреляция будет прослеживаться схожая. Но если углубляться в зависимость между валютами разных стран и ценой на нефть WTI, то все можно представить в виде следующей таблицы (нажмите для увеличения):
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
В разных местах земного шара, там, где есть месторождения нефти, установлены буровые вышки, которые добывают нефть. Но нефть, в каждом случае уникальна, имеет свои параметры, отличается от нефти, добытой в другом месте. Известную марку Брент получают смешением нефти полученной в разных местах.
Для чего нужна такая спецификация?
Дело в том, что каждый нефтеперерабатывающий завод – это очень сложное производство. Оно многоступенчато. Вначале происходит очистка нефти, затем первоначальное разделение на фракции, и головные установки дают до десятка разных фракций. Затем всё это идёт на вторичное разделение фракций, а из мазута, полученного при первичной переработке, дополнительно получают гудрон (из которого асфальт делают), и более лёгкие компоненты, которые снова идут на вторичку. Кроме этого есть специальные установки по очищению от серы, есть установки гидроочистки, есть установки выделения ароматики, есть установки которые могут из одного углеводорода, встраивая с помощью техпроцесса, катализатора новые атомы – создавать другие. Есть же установки, которые наоборот разрывают тяжёлые углеводороды, имеющие длинные молекулы, на мелкие – лёгкие. И каждый нефтеперерабатывающий завод рассчитан на свой тип нефти, на другом он работать не может вообще, или работает плохо. Оборудование изнашивается сильнее, частые остановки на ремонт и так далее. Если на завод, рассчитанный на более тяжёлую нефть подать нефть лёгкую, то колонны захлебнутся от обилия лёгких фракций. Трудно держать температурные режимы и так далее.
И в общем случае, нефти делят на типы, виды и так далее.
Тут довольно много разных параметров, от фракционного состава до содержания примесей, но в общем случае в основе лежит плотность нефти. И нефти с плотностью менее 0.828 килограмма на дециметр кубический – это лёгкие нефти. Тут много бензиновых фракций, из таких нефтей получают и разнообразные масла, без сложных систем очистки от смол. Соответственно и заводы для таких нефтей, в основном ориентированы на выпуск бензина, масел, а остальные нефтепродукты на таких заводах вторичны.
Нефть Brent торгуется на бирже ICE в Лондоне..
На товарных биржах торгуются 3 основных сорта нефти: Brent, Light Sweet и WTI. Эти сорта также называют маркерными, потому что цены на остальные сорта определяются по отношению к маркерным — например, цена за баррель сорта Brent плюс (или минус) 2 доллара.
Маркерные сорта котируются на двух крупнейших товарных биржах, специализирующихся на торговле энергоресурсами, — NYMEX (New York Mercantile Exchange) и ICE (которая раньше называлась International Petroleum Exchange). В Нью-Йорке котируется сорт Light Sweet, а в Лондоне, на ICE – Brent и WTI. Хотя торги проходят в биржевой яме (питовые контракты), в последнее время торги осуществляются и посредством электронной торговли почти 24 часа в сутки.
Базовым активом для фьючерсного контракта BRN является североморская нефть марки Brent. Она торгуется на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне. Официальное название контракта – Brent Crude Oil, а биржевой символ – BRN.
Месяцами поставки для этих контрактов является каждый календарный месяц, потому вы можете встретить контракты с тикерами: BRNF9, BRNG9, BRNН9, BRNJ9, BRNK9, BRNM9, BRNN9, BRNQ9, BRNU9, BRNV9, BRNX9, BRNZ9, причем цифра в конце обозначает год поставки, а буква перед ней – соответствующий месяц.
Размер фьючерсного контракта на нефть марки Brent составляет 1000 баррелей, то есть примерно 132 тонны. Котировки указываются в долларах и центах США за баррель. 1 тик составляет 0,01 и стоит 10$.
Первоначальная маржа для открытия 1-го контракта в терминале Broco Trader 4.0 составляет 2500$. Поддерживающая маржа — в два раза ниже, то есть 1250$. Более подробную спецификацию контракта вы можете найти на сайте brocоmpany.com или непосредственно в терминале.
Торговля контрактом на на нефть Brent на ICE начинается с 04:00 в понедельник и заканчивается в 02:00 в субботу. Время московское. Каждый день торги закрываются на двухчасовой перерыв.
Контракты заключаются на поставку в любой месяц года в течение ближайших 8 лет.
Здесь вы можете найти полную биржевую спецификацию инструмента https://www.theice.com/productguide/. tml?specId=219
Одновременно торгуются 36 месячных фьючерсных контрактов (каждый месяц в ближайшие 3 года) и долгосрочные фьючерсы (3, 4, 5, 6 и 7 лет). Основные объемы торгов обычно сосредоточены на трех ближайших контрактах.