Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям
Последние шесть недель я возился с нефтяными фьючерсами и тестировал разные интересные гипотезы. Результат работы я упаковал в 73-страничную презентацию. Ее вы можете полностью посмотреть здесь. Но поскольку Смартаб классный ресурс, то я поработаю еще немного и сделаю выжимку презентации в виде статьи. Надеюсь, материал откроет вам пару инсайтов и подарит несколько полезных идей для торговых стратегий.
История
Для начала посмотрим на исторический график нефтяных цен с учетом инфляции. Не то чтобы он предоставит суперполезную информацию, но, во-первых, это любопытно, а, во-вторых, там классный рисунок на фоне. Не пропадать же добру.
Кстати, если наложить на график новости (это я сделал в презентации), то мы увидим, что все сильные движения имеют фундаментальную причину. Иногда это политика, иногда ценовые войны, иногда общее состояние экономики. Но причина есть всегда. Ни один долгосрочный нефтяной тренд не возникает из ниоткуда. Так что, если вы торгуете только график, то перестаньте это делать. Так вы упускаете целый пласт полезной информации. Как вы собираетесь победить того, кто ее не упускает?
Потребление и производство
Окей, с историей закончили, едем дальше. Кто самый крупный потребитель нефти? Правильно, США.
А кто самый крупный производитель нефти? Правильно, тоже США. Сланцевая революция и добыча легкой нефти не прошли даром, и американцы активно ворвались на мировой нефтяной рынок. Да, да — это тот самый 2014 год, когда мало никому не показалось.
Зачем нам знать, кто потребляет, а кто производит нефть? Потому что так мы лучше понимаем, за событиями каких стран стоит пристально следить. Например, если в США введут локдауны (привет, коронавирус), то это ударит по нефтяным ценам куда сильнее, чем аналогичное действие в Северной Корее. Та же история касается напряжений на Ближнем Востоке. Стрельба в Ираке? Поздравляем, мы получили риск нарушения поставок.
Картели
Отдельные страны — это хорошо. Но один в поле не воин, поэтому нормальные пацаны создают альянсы. Например, в одиночку Саудовская Аравия контролирует всего 11% мировой добычи, а в кооперации с ОПЕК уже 35%. Добавим к этому союзу Россию и несколько других стран, получим содружество ОПЕК+ и дотянем до половины мировой добычи. А половина мировой добычи — это серьезно. Можно скооперироваться и разогнать котировки в нужную сторону. Собственно этим и занимаются страны ОПЕК последние 60 лет с переменным успехом. Кому интересно — погуглите. Там есть действительно крутые кейсы.
На практике это значит, что нужно следить за действиями этих картельных гангстеров, потому что они влияют на цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Конечно, с приходом США на мировой рынок экспорта нефти, влияние ОПЕК ослабло. Но оно все еще остается и все еще очень серьезное.
Фундаментальные факторы
Нефть — это товар. И мы можем строить миллион теорий заговора про маркетмейкеров, куклов, картели и прочую нечисть, но конечная истина не изменится. Главное, что влияет на цену нефти — это закон спроса и предложения. Любые действия любых стран влияют на цену нефти в той мере, в которой они влияют на баланс спроса и предложения. Все остальное может привести к краткосрочному эффекту, но не более того. Так, если экономика вошла в новый растущий цикл, и миру нужен энергоноситель в больших количествах, то цена нефти будет расти. Если мы все сидим по домам и забыли, когда в последний раз заправляли машину, то нефть будет падать. И маркетмейкер тут не причем.
Фундаментал, который влияет на котировки:
Как заработать на нефтяных трендах
Я надеюсь, что вы хотя бы мельком прочитали материал выше, а не сразу перешли к этой части. Но даже если вы забили на высокие материи, то черт с вами. Перейдем к самому интересному.
Я протестировал несколько торговых стратегий, сейчас поделюсь результатом. Но сначала обсудим несколько важных моментов:
Вот так выглядят примеры сделок:
Вот так выглядит эквити:
Результаты в числах: 
И немного оптимизации по длине канала: 
Нет, это конечно не грааль с 10000% годовых, но для стратегии, описанной в двух строчках, достойно. Она немного бьет SnP 500 и отлично бьет 95% вольных стрелков нетерпеливых спекулянтов.
Как можно еще заработать на нефтяных трендах
Стратегия на пробое каналов (она же стратегия черепашек) симпатичная, но она учитывает только цены. Получается, что я зря писал простыню выше про фундаментальные факторы и прочую ересь? Как-то обидно получится. Давайте попробуем хотя бы проверить.
Для этого зайдем на сайт EIA и скачаем данные мирового производства и мирового потребления нефти, которые публикуются ежемесячно. Затем вычтем из производства потребление и получим индикатор чистой нефтяной позиции (название сам придумал, ткните, если знаете вариант лучше). А дальше все просто — шортим нефть, когда индикатор находится в 30% верхних значений, и покупаем нефть, когда индикатор находится в 30% нижних значений. Закрываем позиции, когда мировой баланс нефти возвращается к нулю.
Получается примерно вот так:
Характеристики плюс-минус схожие, но сделок в три раза меньше. В бэктестах я не учитывал комиссии того, кто всегда в выигрыше брокера, поэтому здесь разницы не видно. Но если их таки учесть, то вы поняли. Значит ли это, что это суперкрутая стратегия и нужно отправить в топку теханализ? Конечно, нет. Но это значит, что надо мониторить сайт Энергетического Агентства США и следить за мировым балансом производства и потребления. Там есть инфа, которая реально работает (причем лучше, чем S&P 500, и лучше, чем 95% нетерпеливых трейдеров).
Куда еще покопать
Давайте без предисловий и сразу к делу:
На этом все! Спасибо тем, кто дочитал до конца (я старался быть краток, честно)
Фьючерсы, индексы, Brent и WTI: как устроен рынок нефти и кто стоит за обвалом цен
В мире более 200 только основных сортов нефти с разными составом и свойствами. Для удобства биржевой торговли разработаны условные маркерные сорта. Это Brent — смесь сырой нефти с 15 месторождений Северного моря, американский сорт WTI — смесь нефти с западно-техасских промыслов. Менее популярны ближневосточный маркер Dubai/Oman и российский Urals.
Суммы за баррель, о которых говорят в СМИ, — это на самом деле цена не самой нефти, а биржевой курс фьючерсных контрактов на нее. Цена реального товара привязывается к биржевой цене по специальным формулам, учитывающим отклонения ее характеристик от маркерного сорта.
Фьючерсный контракт представляет собой договор купли-продажи с отложенным на будущее исполнением, который можно заключить на бирже. При этом стороны договариваются только о цене, а объем, качество, упаковка, срок исполнения и прочие условия установлены биржей в спецификации.
Что такое фьючерс на нефть
Фьючерс на нефть — это договор (контракт) между продавцом и покупателем о купле-продаже определенного объема нефти конкретной марки по фиксированной цене в установленную дату (дату исполнения контракта). Такие фьючерсы выпускаются сроком на месяц. Единичный лот — 1000 баррелей, а наиболее торгуемые марки — Brent на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне и WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Окончание срока действия (expiration — экспирация) происходит в середине каждого календарного месяца: один тип контракта завершается, другой — открывается.
Цена исполнения контрактов равна расчетному индексу. Для Brent это ICE Brent Index (биндекс), который вычисляется как средневзвешенная цена всех реальных контрактов спот (сделок с исполнением в течение 2 суток), заключенных за последние 25 дней. Биндекс считается ежедневно и действительно отражает цену реальной нефти. Но котировки фьючерсов не совпадают с биндексом, поскольку трейдеры, заключая контракты, ориентируются на биндекс середины следующего месяца. При этом в первые 5-6 дней обращения нового фьючерса (месяц минус 25 дней) еще нет контрактов спот, с учетом которых он будет исполняться. Курс фьючерса формируется без каких-либо реальных ориентиров, на одних ожиданиях трейдеров. А затем, когда спотовые контракты начнут заключаться, в их цене учитывается биржевой курс фьючерса.
Какие бывают фьючерсы на нефть, кто такие хеджеры и спекулянты
Фьючерс может быть поставочным — предполагает реальное исполнение обеими сторонами, или расчетным — когда при наступлении срока исполнения поставка не производится, а стороны лишь рассчитываются друг с другом, исходя из того, какой оказалась реальная цена предмета контракта.
В свою очередь фьючерсные трейдеры делятся на 2 группы: хеджеры и спекулянты. К первым относятся, например, авиакомпании, которые покупают фьючерсы на нефть, чтобы защититься от возможного увеличения цен на авиатопливо в будущем, и производители нефти, стремящиеся захеджировать (то есть застраховать) риски падения цен. То есть они могут зафиксировать фьючерсом сегодняшнюю цену, по которой им продадут нефть в будущем, как бы цена ни менялась. При этом доход производителя складывается из выручки от продажи нефти и биржевой маржи.
Спекулянты — это трейдеры, покупающие фьючерсы на основании своих предположений о движении цен на нефть, но не имеющие намерения реально покупать ее. Доход здесь получается на разнице в покупке и продаже фьючерсов. Можно торговать, даже не выходя из дома, и при грамотном подходе зарабатывать на разнице неплохие деньги.
Фьючерсный контракт заключается через электронную систему торгов. После этого фактической стороной по нему становится биржа, гарантирующая его исполнение. Для этого трейдер обязан внести определенный депозит. Ежедневно биржа считает вариационную маржу, так что трейдеру не нужно ждать срока исполнения, чтобы забрать свои деньги, если он вчера купил фьючерс дешевле, а сегодня продал дороже. Поэтому подавляющая доля нефтяных фьючерсов — расчетные, поставками нефти заканчивается менее 1% контрактов.
Как соотносится цена фьючерсов и цена реальной нефти
Экономический смысл фьючерсов — страхование рисков производителей, получающих выбор: продать свой продукт по текущей цене или по будущей. Для этого они и создавались. Но современный фьючерсный рынок сам создает те риски, от которых должен страховать. Когда-то привязка контрактных цен нефти к котировкам фьючерсов позволяла сократить финансовые потери производителей и потребителей от деятельности посредников. Теперь все изменилось. Современные коммуникации позволяют на одном экране видеть весь рынок контрактов спот и игнорировать посредников. Но эти же коммуникации дали удаленный доступ к биржевым торгам всем желающим. Это резко увеличило количество чистых спекулянтов. В результате сегодня фьючерсы на нефть гораздо ликвиднее ее самой, а объем торгов ими только на бирже ICE примерно равен всей мировой добыче нефти.
Биржевой рынок нефтяных фьючерсов отражает экономическую ситуацию со спросом и предложением нефти лишь относительно общей динамики в течение достаточно большого периода времени. Например, снижение цен на нефть во второй половине 2019-го — начале 2020 года было обусловлено сланцевой нефтедобычей, развитием альтернативной энергетики, торможением роста китайской экономики, аномально теплой зимой и т.п. Так что объективно предложение опережало спрос.
Себестоимость нефти, объемы инвестиций и сроки окупаемости месторождений, транспортные расходы на фьючерсном рынке играют куда меньшую роль, чем данные технического анализа, слухи и «словесные интервенции» ньюсмейкеров — политиков, бизнесменов и аналитиков.
Информационные вбросы обеспечивают спекулятивные колебания биржевой цены на нефть на несколько дней или месяцев и часто имеют весьма отдаленное отношение к реальной стоимости нефти и потребностям мировой экономики. Фактически цена на нефть сегодня формируется спекулянтами, не имеющими никакого отношения к добыче и переработке нефти.
Отрицательные цены на нефть в апреле: что это значит в реальности
В «минус 40» ушла лишь цена расчетно-поставочного майского фьючерса с экспирацией 20 апреля и поставкой в мае. Беспрецедентное падение обусловлено действительно уникальной ситуацией. Цены на нефть после сделки ОПЕК+ продолжили падение, тогда как часть спекулянтов тщетно ждала роста. Из-за пандемии коронавируса снизилось бытовое, промышленное и транспортное потребление, окончился отопительный сезон. Спрос на нефть упал на 22-23%, его оживление в ближайшие месяцы не предвидится, а производство планируется снизить на 10% с 1 мая. По данным Минэнерго США, суточные объемы переработки нефти снижаются уже вторую неделю подряд, запасы нефти за прошедшую неделю выросли на 19,25 млн баррелей — в 1,5 раза больше, чем ожидали эксперты.
Есть еще одно обстоятельство. На бирже в этот день торговались майские фьючерсы примерно на 225 млн баррелей нефти. Из них около 10% остались незакрытыми к дню экспирации, и покупать по ним дешевеющую нефть никто не собирался. Значительная часть фьючерсов, как и других финансовых инструментов, управляется роботами. Они реагируют на сигналы рынка просто: если рынок стабилен — держать, падает — закрывают позицию. Обнаружив «лишний» объем фьючерсов на 10-15 млн баррелей, искусственный разум реагирует по алгоритму — срочно продавать. В результате и сложилась столь уникальная ситуация, когда фьючерс на нефть на экспирации выпал в отрицательную зону.
С экономической точки зрения отрицательная цена на фьючерс означает, что издержки владения контрактом выше, чем потери от негативной цены. В данном случае продавец фьючерсного контракта готов приплатить покупателю контракта за то, что тот заберет у него сырую нефть и найдет, где ее хранить. С другой стороны, сейчас для некоторых нефтедобывающих компаний дешевле продать нефть по любой цене, чем останавливать добычу и консервировать скважины.
Что будет с рынком нефти в будущем
Многие аналитики уверяют, что рекордное падение WTI носит технический характер. Но никто не берется гарантировать, что это не повторится. Уже 22 апреля на негативных ожиданиях котировки снова пошли вниз. Одновременно все заинтересованные лица бросились спасать ситуацию — проводить совещания и переговоры, успокаивать инвесторов, вбрасывать позитивные обещания. Это должно успокоить спекулянтов. А там и в реальном мире что-нибудь изменится. Многие страны начинают поэтапно смягчать карантинные меры, затем можно ждать отмены ограничений, открытия границ, возобновления авиаперелетов и возвращения работников в офисы и цеха. Спрос хотя бы частично восстановится, но период низких цен, скорее всего, затянется надолго. Это будет очень болезненно для стран — экспортеров нефти, но довольно выгодно импортерам. К сожалению, Беларусь тут не выигрывает ничего: если закупать нефть удастся дешевле, то и экспорт нефтепродуктов принесет гораздо меньше доходов. К тому же падение цен на нефть влечет существенный спад экономики России, которая по-прежнему остается нашим основным торговым партнером.
Что такое фьючерсы: виды, особенности, преимущества и риски
Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. Представьте, что вы хотите купить машину через полгода, однако с ценами может случиться все что угодно, и вы не хотите полагаться на волю случая.
Тогда вы идете к автодилеру и заключаете договор, зафиксировав цену сделки, внеся предоплату. По сути, это и есть смысл фьючерсного контракта — зафиксировать цену на товар (услугу) и защититься от ее возможного колебания в будущем.
Вернемся к биржевым фьючерсам. В основе любого контракта лежит базовый актив, будь то акция, нефть, индекс или золото. И отсюда вытекает два вида контрактов: поставочный и расчетный.
Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дата экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель — выкупит его. Базовым активом поставочного фьючерса являются акции и облигации.
Расчетный фьючерс используется, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет, например индексы или сырьевые товары. В таком случае на ваш счет будет просто зачислена/списана разница между покупкой и продажей контракта.
Пример: вы купили фьючерс на индекс Мосбиржи стоимостью 150 000 пунктов (в данном случае 1 пт = ₽1). В дату экспирации стоимость фьючерса составила 200 000 пт. В таком случае, на ваш счет будет зачислено: ₽200 000 — ₽150 000 = ₽50 000.
Что такое клиринг и вариационная маржа?
Начисление/списание прибыли/убытка происходит не в момент закрытия сделки, а во время клиринга, который проходит два раза в день. Клиринг — технический перерыв, во время которого биржа подсчитывает финансовый результат по сделке и начисляет либо списывает деньги со счета. Полученная или списанная сумма называется вариационной маржой.
Во время клиринга фиксируется новая расчетная цена фьючерса, от которой пойдет дальнейший подсчет прибыли/убытка до следующего клиринга.
Расписание торгов на срочном рынке по московскому времени:
10:00–14:00 — основная торговая сессия
14:00–14:05 — промежуточный клиринг
14:05–18:45 — вечерний расчетный период основной сессии
18:45–19:00 — основной клиринг
19:00–23:50 — дополнительная торговая сессия
Гарантийное обеспечение
Одно из главных отличий между фьючерсами и акциями — за фьючерсы не нужно платить. При заключении сделки на вашем счете блокируется залог, который называется гарантийным обеспечением (ГО). Обычно эта сумма составляет 10-40% от стоимости контракта.
То есть при покупке фьючерса уплачивается только комиссия за сделку и замораживается ГО. Его размер можно уточнить на сайте Мосбиржи в карточке инструмента. Ниже представлены параметры фьючерса на индекс РТС с экспирацией в сентябре.
Допустим, что стоимость фьючерса на индекс РТС составляет ₽100 000, а ГО — ₽20 000. Получается, что на ₽100 000 можно приобрести не один, а целых 5 контрактов. Также стоит отметить, что размер ГО может меняться. Поэтому необходимо следить за состоянием своей позиции и уровнем ГО, чтобы брокер не закрыл вашу позицию принудительно в момент, когда биржа увеличила ГО, а у вас не хватает средств для поддержания сделки.
Контанго и бэквордация
Также при работе с фьючерсами стоит обратить внимание, что стоимость фьючерса обычно отличается от цены базового актива. Это происходит, поскольку участники торгов ожидают некие события, которые могут повлиять на стоимость базового актива.
Контанго — это ситуация, когда цена фьючерса выше цены базового актива. Бэквордация — обратная ситуация, когда цена фьючерса ниже цены базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость базового актива скоро упадет. Например, такое может быть в преддверии дивидендного гэпа, поскольку фьючерсы не дают право на получение выплат. Поэтому не стоит продавать фьючерс на определенную акцию в день отсечки, надеясь на то, что стоимость контракта завтра резко упадет. Дивидендый гэп уже заложен в цене.
По мере приближении даты экспирации цена фьючерса приближается к цене базового актива и в итоге сравнивается с ней.
Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками экспирации. Ситуация, когда контракт с более поздней датой исполнения торгуется дороже фьючерса с более ранней датой экспирации, называется контанго. Обратная ситуация, соответственно, называется бэквордация.
Особенности торговли фьючерсами
1) Стоимость всех фьючерсов на Московской бирже отображается в пунктах. Для того чтобы посчитать стоимость контракта в рублях, нужно стоимость в пунктах разделить на шаг цены и умножить на стоимость шага цены.
Если базовый актив фьючерса рублевый, то и рублевая стоимость фьючерса равна его стоимости в пунктах. Например, фьючерс на акции Сбербанка стоит 30 000 пунктов, шаг цены и стоимость шага цены равны единице. Тогда стоимость контракта в рублях: 30 000 пунктов / 1 × 1 = ₽30 000.
Если же базовый актив валютный, то нужно еще учитывать влияние валютной переоценки. Предположим, что фьючерс на нефть марки Brent стоит 70 пунктов, шаг цены 0,01, а его цена — ₽7,5. Тогда стоимость контракта в рублях: 70 пунктов / 0,01 × 7,5 = ₽52 500.
Данные по шагу цены и его стоимости можно уточнить на сайте Мосбиржи в карточке инструмента.
Важно! Курс валюты фиксируется при расчете вариационной маржи два раза в день перед клирингом — в 13:45 и 18:44 мск.
2) В фьючерсах разные лоты. Например, 1 лот фьючерса на акции «Газпрома» включает в себя 100 бумаг компании, на акции Mail — 10, на «Норникель» — 1. Информацию по лотам также можно уточнить на сайте Мосбиржи.
Некоторые брокеры, например «Тинькофф», для удобства клиентов в своем приложении указывают эти данные (лотность, стоимость пункта цены, ГО).
Преимущество и недостатки фьючерсов
Плюсы:
Минусы:
Фьючерсы — сложный инструмент, который в основном предназначен для профессиональных игроков и опытных трейдеров. Торговать ими без подготовки крайне опасно. В этом материале была представлена общая информация по фьючерсам, но у этого инструмента есть много нюансов, которые не описать даже серией статей.
Способ торговли на бирже, когда инвестор заимствует у брокера акции, которыми сам не владеет, чтобы продать их по текущей рыночной цене с тем, чтобы купить эти же акции по более низкой цене и извлечь выгоду. В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском. Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Фьючерс — это разновидность производного (иногда говорят “вторичного») финансового инструмента. По сути, фьючерсом называется договор покупки или продажи некоего первичного инструмента с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного или базисного инструмента может выступать ценная бумага, валюта, сырье. Подробнее
Как заработать на фьючерсах на нефть
Количество частных инвесторов стремительно увеличивается. За время карантина только на Московской бирже зарегистрировались 1,5 млн человек. Средний ежемесячный прирост варьируется в районе 400-600 тыс. новых участников рынка. Как правило, на старте у людей есть базовая аналитика и стандартные рекомендации от брокера, поверхностное понимание технического анализа и собственное мнение о влияющих на ход торгов новостях. Достаточно ли этого для того, чтобы надолго остаться на рынке, используя его как источник пассивного дохода? Многомиллионные убытки по фьючерсному контракту на нефть показывают, что нет.
Обанкротившихся трейдеров так много, что у людей формируется весьма скептическое отношение к финансовому рынку. Большинство думает, что заработать на рынке можно либо благодаря удачному стечению обстоятельств, либо с помощью нечестной игры. Вкупе с нежеланием разбираться в потоке разрозненной информации о финансовых инструментах и стратегиях это формирует недоверие к рынку как способу заработка. Акции, дивиденды, облигации, дюрация, опционы, волатильность, фьючерсы, экспирация, спреды, роллы — что с этим делать дальше новичку совершенно непонятно.
Как заработать на рынке, имея сравнительно небольшой капитал? Вложения в гособлигации, структурные продукты, валютные операции, инвестиции в IPO или ETF, торговля фьючерсами — вот что обычно выбирают новички. Доходность по гособлигациям едва превышает ставку по банковскому вкладу; структурные продукты требуют углубленных знаний и отличаются высоким уровнем риска; определить четкие работающие паттерны для торговли валютой достаточно сложно; чтобы вложиться в IPO, нужно разбираться в деталях бизнеса выбранной компании; на ETF много не заработаешь. Остаются фьючерсы.
Финансовым рынком я увлекался с 9-го класса школы. Получил профильное образование в российском и английских вузах со специализацией в международной экономике, инвестиционном менеджменте и финансовом инжиниринге. Моим первым местом работы стал OSTC-ATON — первая prop-trading компания в России. Потом я попал в СОЛИД-Товарные рынки, крупнейший брокер нефтепродуктов в стране, там сфокусировался на физическом рынке нефти. Сейчас торгую фьючерсными контрактами в prop отделении Freedom Finance.
Как и многие трейдеры, я довольно долго шел к собственной торговой стратегии, пробуя разные варианты. Часто получалось находить хорошие точки входа в сделки, но управление рисками и выходы из позиции были в основном хаотичными, поскольку однозначных критериев для каждой сделки не было. Мне мешали стресс и жадность, присущие всем, кто сталкивался с трейдингом. Работая на физическом рынке нефти, я постоянно следил за фьючерсным контрактом BRENT. Это один из самых волатильных и ликвидных контрактов на рынке, который открывает хорошие перспективы для заработка. Анализируя определенные ценовые паттерны и свои сделки, я пришел к собственной торговой стратегии. Чтобы сформировать четкие правила, необходимые для входа в сделки и управление позицией, мне понадобилось в общей сложности 2 года. В январе 2020 я решил разработать на основе своей стратегии автоматический алгоритм для торговли фьючерсами на нефть.
Стратегия, о которой идет речь, построена на статистических вычислениях движения цены за каждый день. В основе лежит гипотеза о том, что импульс определенного диапазона способен стать началом к направленному движению. Ключевая функция — поиск и присоединение к краткосрочным трендам на рынке нефти, которые были сформированы импульсным движением цены.
Для автоматической работы стратегии был разработан торговый алгоритм на языке LUA для QUIK, самого распространенного терминала в РФ. Данные, отвечающие за сделки по стратегии, обновляются каждый день, подстраиваясь таким образом под каждую новую торговую сессию. От пользователя требуется только запустить работу скрипта, человеческий фактор полностью исключен.
Определяет момент входа в позицию. Алгоритм самостоятельно совершает сделки, основываясь на сигналах, рассчитанных путем статистических вычислений
Ограничивает риск по каждой сделке. После входа в позицию алгоритм сразу же устанавливает stop-loss. Это специальный тип заявки, который ограничивает убытки заранее известной суммой
Низкий порог доступа
Когда я убедился, что стратегия и алгоритм обеспечивают стабильный доход, решил дать возможность узкому кругу лиц попробовать новый для них финансовый продукт. Чтобы подключить торговый алгоритм для работы на фьючерсном контракте BRENT на рынке ММВБ, нужен открытый у одного из отечественных брокеров счет и терминал QUIK.
Стратегия показывает довольно высокие результаты, поэтому сначала я столкнулся с большим недоверием потенциальных пользователей. Страхи были связаны с тем, что результаты могут быть завышены, алгоритм не работает, и вообще это “черный ящик”, ведь непонятно, как делаются сделки. Чтобы сомнения отступили, нужно попробовать.
Люди получили доступ к финансовому продукту, результат работы которого они видели и могли контролировать каждый день. Гораздо легче зарабатывать на рынке, когда есть установленный предел риска и доходности по каждой позиции. Пользователи, которые уже имели опыт в трейдинге, отметили, что их уровень стресса во время торгов существенно снизился, они больше не переживают за результат сделок. Сейчас они могут просто включить утром алгоритм, а вечером посмотреть доход по сделкам. Многие впервые за все время на рынке начали получать стабильную прибыль.
Ежедневно я публикую в Telegram-канале все сделки, которые совершает робот в течение дня, и их результат. Там же можно получить доступ к алгоритму и параметрам для его работы.
