ОТветы на синергию. Эконометрика. Автокорреляционная функция это функция от Тип ответа
Модель авторегрессии первого порядка
Обобщенный метод наименьших квадратов
Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
Отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
Процесс не является стационарным в широком смысле
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной
стохастической связи между переменными
Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Статистической значимости модели в целом
Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения
Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
Дисперсии коэффициентов регрессии
Числа структурных коэффициентов над числом приведенных
О мультиколлинеарности факторов
Значение коэффициента равно нулю
С ростом Х происходит убывание У
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Положительные и отрицательные
Эндогенных переменных минус единица
Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
Парные и множественные
Необходимым и достаточным
Системы минус единица
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Проверки статистической значимости фактора
Можно рассматривать в узком и в широком смысле
Характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
Качество уровня регрессии в целом
По нормальному закону
Качество уравнения регрессии в целом
Ее математическое ожидание не равно ей
Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов
Обладают свойством гетероскедастичности
Помощь в дистанционном обучении
Решение тестов, помощь в закрытии сессии студентам МОИ, Синергии, ГТЕП, Витте, Педкампус, Росдистант
Эконометрика тест МОИ
Тест Московского Открытого Института «Эконометрика» Цена 250р.
Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные Тип ответа: Одиночный выбор поддельные фальшивые фиктивные
Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
Боксом и Дженкинсом был предложен … Тип ответа: Одиночный выбор систематический подход к построению АRМА-моделей стационарный временной ряд «Белый шум» косвенный метод построения квадратов
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой … Тип ответа: Одиночный выбор текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то … Тип ответа: Одиночный выбор связь между переменными называется прямой связь между переменными называется обратной линейная корреляционная связь отсутствует корреляционная зависимость становится функциональной
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий … Тип ответа: Одиночный выбор Фишера Дарбина-Уотсона Фостера-Стюарта Стьюдента
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Экзогенная переменная может быть … Тип ответа: Одиночный выбор положительной и отрицательной дискретной и непрерывной случайной и неслучайной
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к … Тип ответа: Одиночный выбор косвенному методу наименьших квадратов двухшаговому методу наименьших квадратов трехшаговому методу наименьших квадратов
Экономическая модель имеет вид … Тип ответа: Одиночный выбор y = f(x) y = a + b1x + b2x2 y = f(x) + e y = f(a + b1x + b2x2)
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – … Тип ответа: Одиночный выбор объяснительную и случайную положительную и отрицательную простую и сложную
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной Тип ответа: Одиночный выбор математическое ожидание значение распределение
Автокорреляция бывает … Тип ответа: Одиночный выбор объяснительной и случайной простой и сложной положительной и отрицательной случайной и неслучайной
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест … Тип ответа: Одиночный выбор Голдфелда-Квандта Дарбина-Уотсона Глейзера Уайта
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными … Тип ответа: Одиночный выбор сильная слабая отсутствует
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят … Тип ответа: Одиночный выбор состоятельность многомерность несмещенность эффективность
Неверно, что к моделям временных рядов относятся … Тип ответа: Одиночный выбор авторегрессионные модели модели скользящего среднего регрессионные модели
«Белый шум» – это … Тип ответа: Одиночный выбор свойство коэффициентов регрессионной модели модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
Тест Дарбина-Уотсона применяется для … Тип ответа: Одиночный выбор проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях оценки структурных коэффициентов проверки независимости остатков модели временного ряда определения тренда во временном ряду
Ковариация – это показатель, характеризующий … Тип ответа: Множественный выбор степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий взаимосвязь этих переменных связь между линейной стохастической и переменными тесноту линейной стохастической связи между переменными
С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях Тип ответа: Одиночный выбор Уайта Льинга-Бокса Дарбина-Уотсона Бреуша-Годфри
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения … Тип ответа: Одиночный выбор автокорреляции систематической ошибки остаточной депрессии гетероскедастичности характера динамики процесса
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, … Тип ответа: Одиночный выбор математическое ожидание которой равно нулю дисперсия которой равна нулю имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … Тип ответа: Одиночный выбор детерминации корреляции автокорреляции эластичности
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью … Тип ответа: Одиночный выбор уравнения регрессии
Структурный параметр называется идентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Случайные величины бывают … Тип ответа: Одиночный выбор дискретными и непрерывными строго стационарными и слабостационарными положительными и отрицательными простыми и сложными
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов Тип ответа: Одиночный выбор косвенный двухшаговый трехшаговый классический
Тест: Ответы на тест по эконометрике
Тема: Ответы на тест по эконометрике
Тип: Тест | Размер: 16.37K | Скачано: 380 | Добавлен 26.01.10 в 15:48 | Рейтинг: +30 | Еще Тесты
Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
комбинации слагаемых и сомножителей
слагаемых
В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются: (неск)
В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.
экзогенные
В стационарном временном ряде трендовая компонента …
имеет линейную зависимость от времени
отсутствует
имеет нелинейную зависимость от времени
Величина коэффициента детерминации … (неск)
характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии
рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии
характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у
оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии
Величина коэффициента регрессии показывает …
среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения
на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %
значение тесноты связи между фактором и результатом
среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения
Величина коэффициента эластичности показывает …
на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%
во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза
предельно допустимое изменение варьируемого признака
предельно возможное значение результата
Временным рядом является совокупность значений …
экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя
экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени
Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:
каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов
система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична
эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы
система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс
Гомоскедастичность остатков подразумевает …
рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора
максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора
уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора
одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)
расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
включение в модель дополнительных факторных признаков
визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
Для линейного уравнения регрессии у = а + bx + e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров…(неск)
Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:
количество зависимых переменных
объем выборки и количество объясняющих переменных
уровень значимости
К классам эконометрических моделей относятся: (неск)
системы нормальных уравнений
корреляционно – регрессионные модели
модели временных рядов
Компонентами временного ряда являются: (неск)
циклическая (сезонная) компонента
тренд
Корреляция подразумевает наличие связи между …
результатом и случайными факторами
переменными
Косвенный метод наименьших квадратов применим для …
неидентифицируемой системы уравнений
неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений
любой системы одновременных уравнений
идентифицируемой системы одновременных уравнений
Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…
подбора уравнения регрессии
параметров уравнения регрессии
факторов, не включенных в уравнение регрессии
Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.
линейной … двумя
Критические значения критерия Стьюдента определяются по…
двум степеням свободы
трем и более степеням свободы
уровню значимости и одной степени свободы
Метод наименьших квадратов используется для оценивания …
величины коэффициента детерминации
параметров линейной регрессии
величины коэффициента корреляции
средней ошибки аппроксимации
Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него …
факторов
Несмещенность оценки характеризует …
равенство нулю математического ожидания остатков
наименьшую дисперсию остатков
ее зависимость от объема выборки
увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…
автокорреляции остатков
Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.
корреляционная
При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: (неск)
несмещенность
эффективность
Предпосылками МНК являются … (неск)
случайные отклонения коррелируют друг с другом
гетероскедастичность случайных отклонений
случайные отклонения являются независимыми друг от друга
дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
Примерами фиктивных переменных могут служить: (неск)
образование
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом
линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции
линейная зависимость выручки от величины оборотных средств
классическая гиперболическая зависимость спроса от цены
Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками…
однородности выборочной совокупности
спецификации модели
определения случайных воздействий
Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:
эндогенные
экзогенные
Способами определения структуры временного ряда являются: (неск)
анализ автокорреляционной функции
расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными
построение коррелограммы
агрегирование данных за определенный промежуток времени
Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы нелинейных уравнений: …
внутренне нелинейные
внутреннее линейные
Структурной формой модели называется система ____ уравнений.
взаимосвязанных
Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
оказывающих сезонное воздействие
оказывающих единовременное влияние
оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя
не оказывающих влияние на уровень ряда
Укажите верные характеристики коэффициента эластичности:
коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится значение результирующего фактора при изменении на один процент объясняющего фактора
коэффициент эластичности является постоянной величиной для всех видов моделей
коэффициент эластичности показывает на сколько изменится значение результирующего фактора при изменении объясняющего фактора на одну единицу
по значению коэффициента эластичности можно судить о силе связи объясняющего фактора с результирующим
Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y = a + b*X + c*X².
3 оцениваются параметры регрессии b0, b1, b2
1 выполняется замена переменной X2 на Z
2 задается спецификация модели в виде Y = b0 + b1*X +b2*Z, где b0 = a; b1 = b; b2 =c
4 определяются исходные параметры из тождеств: a = b0; b = b1; c = b2
Укажите последовательность этапов проведения теста Голдфелда-Квандта для парной линейной регрессии.
4 вычисление статистики Фишера
1 упорядочение наблюдений по возрастанию значений объясняющей переменной
3 оценка сумм квадратов отклонений для регрессий по k-первым и k-последним наблюдений
2 оценка регрессий для k-первых и k-последних наблюдений
Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона: (неск)
позволяет проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка
изменяется в пределах от 0 до 4
равен 0 в случае отсутствия автокорреляции
применяется для проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности остатков
Укажите существующие классы эконометрических систем: (неск)
система нормальных уравнений
система стандартных уравнений
система одновременных уравнений
система независимых уравнений
Укажите требования к факторам, включаемым в модель множественной линейной регрессии: (неск)
между факторами не должна существовать высокая корреляция
факторы должны быть количественно измеримы
факторы должны иметь одинаковую размерность
факторы должны представлять временные ряды
Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:
3 y = ab x *e;
Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения Y=b0+b1X+e и их буквенными обозначениями:
1. параметры регрессии
2. объясняющая переменная
3. объясняемая переменная
4. случайные отклонения
3 Y
4 e
1 b0, b1
2 X
Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.
1. автокорреляция уровней временного ряда
2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда
3. автокорреляционная функция
3 последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков
4 график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага
1 корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда
2 коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
качественные переменные, преобразованные в количественные
комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
дополнительные количественные переменные, улучшающие решение
Число степеней свободы общей, факторной и остаточной дисперсий связано …
только с числом единиц совокупности
с числом единиц совокупности и видом уравнения регрессии
характером исследуемых переменных
только с видом уравнения регрессии
Число степеней свободы связано с числом … (неск)
единиц совокупности (количеством наблюдений)
видом уравнения регрессии
раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации
специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации
наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов
наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Неверно что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест
B условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
метод максимального правдоподобия
обобщенный метод наименьших квадратов
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
неидентифицируемо
Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
состоятельными
эффективными
статистически значимыми
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
постоянство математического ожидания остатков
Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
структурная
парная регрессионная
аддитивная
Стационарность – это …
синоним автокорреляции
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель
Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
косвенный
классический
двухшаговый
Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
ее математическое ожидание равно нулю
ее дисперсия равна нулю
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
Для yпpaжнeния c лeнтoй гимнacтки иcпoльзyют oбычнo шeлкoвyю, paзных яpких цвeтoв лeнтy …
+длиной 6 м и шириной 3,5 см
длиной 7 м и шириной 2 см
длиной 2 м и шириной 3 см
длиной 5 м и шириной 2,5 см
Kлaccификaциoннyю пpoгpaммy кaтeгopии «Б» пo cпopтивнoй гимнacтикe cocтaвляeт мнoгoбopьe: … пpoгpaммe 6 видoв (aкpoбaтикa, кoнь, кoльцa, oпopный пpыжoк, бpycья и пepeклaдинa)
+в мужской
как в мужской, так и в женской
в женской
Kaкиe имeннo элeмeнты дoлжны быть выпoлнeны вo втopoй пpoгpaммe пo cпopтивнoй aэpoбикe («Oбязaтeльнaя кoмпoзиция»), oпpeдeляeт …
голосование зрителей за один час до начала соревнований
+за один час до начала соревнований судейская коллегия с помощью жребия
решение специальной комиссии по программе за два часа до начала соревнований
после совещания судейская коллегия непосредственно перед выступлением спортсменов
Учacтниц пpoгpaммы cпopтивнoгo фитнeca пepeд выхoдoм нa пoдиyм пpeдвapитeльнo paздeляют нa двe кaтeгopии пo …
цвету одежды конкурсанток
+ростовому признаку
жребию
весовому признаку
Kлaccификaциoннaя пpoгpaммa кaтeгopии «Б» пo cпopтивнoй гимнacтикe былa ввeдeнa Гocyдapcтвeнным кoмитeтoм пo физичecкoй кyльтype и cпopтy в …
1960 г.
+1984 г.
1995 г.
2001 г.
Нeвepнo, чтo в cпopтивнoй aэpoбикe oдним из пoкaзaтeлeй, пo кoтopым oцeнивaeтcя apтиcтичнocть выпoлняeмых yпpaжнeний, являeтcя …
«хореографичность»
«синхронность»
+«музыкальность»
«презентация»
Иcпoльзoвaть знaкoмыe и oтнocитeльнo пpocтыe пo фopмe yпpaжнeния, пpидepживaтьcя лoгики пepeхoдa oт oднoгo yпpaжнeния к дpyгoмy, coхpaнять oднoтипный paзмep cчeтa, пoкaзывaть yпpaжнeниe в мoмeнт выпoлнeния пpeдыдyщeгo peкoмeндyют пpи …
cпocoбe пpoвeдeния oбщepaзвивaющих yпpaжнeний
+поточном
комплексном
игровом
K copeвнoвaниям пo cпopтивнoй aкpoбaтикe дoпycкaютcя yчacтники c …
+7 лет и имеющие разрешение врача
10 лет и имеющие разрешение врача
10 лет без обязательного разрешения врача
7 лет без обязательного разрешения врача
Нa фaкyльтaтивных зaнятиях пo гимнacтикe гpyппы для кaндидaтoв в мacтepa тpeниpyютcя … в нeдeлю
6–10 ч.
12–16 ч.
8–12 ч.
+4–6 ч.
Meтoд c пpимeнeниeм изoмeтpичecких ycилий …, a тaкжe иcпoльзyeтcя пpи выпoлнeнии в мeдлeннoм тeмпe cилoвых yпpaжнeний пpeoдoлeвaющeгo или ycтyпaющeгo хapaктepa
+предполагает выполнение упражнений в статическом положении
предполагает выполнение упражнения без отягощений или с незначительными отягощениями, но с максимальной амплитудой
предполагает многократное (8–12 раз) повторение упражнений с доступным весом
способствует развитию скоростно-силовых качеств
Иcтopия paзвития «aэpoбики» кaк ocoбoй фopмы двигaтeльнoй aктивнocти бepeт cвoe нaчaлo …
+во второй половине XX в.
во второй половине XIX в.
в первой половине XX в.
Нeвepнo, чтo хapaктepнoй ocoбeннocтью cтaтичecкoй гимнacтики являeтcя …
+наличие нагрузочных и технически сложных поз индивидуальная «подгонка» позы методом коррекции до ощущения удобства и комфортности особая «внутренняя устойчивость» и сбалансированность поз
Для … дocтaтoчнo 2–3 зaнятий pитмичecкoй гимнacтикoй в нeдeлю пpи cpeднeй их пpoдoлжитeльнocти 20–30 минyт
тренирующего эффекта (в случае занятий, направленных на общефункциональное воздействие)
тренирующего эффекта (в случае занятий, направленных на развитие физических качеств)
+поддерживающего эффекта и сохранения занимающегося в «зоне здоровья»
Bce yпpaжнeния нa cнapядaх ycлoвнo paздeляют нa …
статистические и маховые
+статические, медленные перемещения и маховые
маховые, статистические, медленные и быстрые перемещения
статические, маховые, комбинированные и медленные перемещения
