Маржинальные зоны на Форекс или как предсказать движение цен
Содержание статьи
Маржинальные зоны на Форекс действуют как своего рода уровни поддержки или сопротивления. Котировки формируют отскоки или совершают пробои уровней, и на этом построена торговля по маржинальным зонам.
Где берутся маржинальные зоны?
Маржинальные зоны обозначает биржа. Для примера рассмотрим Чикагскую товарно-сырьевую биржу (CME), через которую проходит наибольший объём торгов опционами и фьючерсными контрактами на валюту.
Зайдя на сайт биржи, в разделе FX можно найти вкладку «Торговля опционами на валютном рынке».
Сайт биржи CME 
Сайт биржи CME
Далее выбираем интересующий контракт и смотрим спецификацию в разделе «Маржа», например, по EUR/USD:
Зайдя в спецификацию контракта, можно увидеть период начала его действия, срок экспирации и сумму маржинального обеспечения. В нашем примере, фьючерс на Евро действует с 04.2021 по 07.2021, а уровень маржинального залога равен 2200 USD. Это значит, что для покупки инструмента без кредитного плеча необходимо иметь на счёте минимум 2200 USD.
Рассчитываем количество пунктов маржинальной зоны от начала действия фьючерса. В вышеприведённом примере фьючерс начал действовать в третий понедельник апреля. Проводим линию на открытии свечи (открытие биржи CME).
Как рассчитать расположение маржинальной зоны?
Для определения уровня делим сумму залога (2200 USD) на стоимость одного пункта движения цены (12.5 USD), получаем 176 пунктов. Далее добавляем 10% и получаем наши маржинальные уровни. Добавление 10% необходимо для установки диапазона уровней.
Следует учесть нюанс, что в терминале, где котировки обозначаются с четырьмя знаками после запятой, уровень будет рассчитан как 176 + 17.6 = 196.6 пунктов, а при наличии котировок с пятью знаками после запятой как 1966 пунктов.
Для торговли внутри дня они не совсем подходят по причине низкой волатильности цены. Для среднесрочной и долгосрочной торговли их можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления.
Построение новых среднесрочных уровней осуществляют после закрытия текущего и с открытием нового фьючерсного контракта.
Внутридневные маржинальные уровни
Для внутридневных уровней применяют аналогичный расчёт, только делённый на четыре. Построение уровней интересующего инструмента осуществляют по цене открытия первой часовой свечи на торговой сессии биржи CME. Внутридневные уровни строят, как видно из названия, ежедневно.
Применение маржинальных уровней в торговле
Для торговли по маржинальным уровням подходят основные валютные пары: USD/CHF, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD.
Таймфрейм: M30, Н1, H4, D1.
Торговая сессия для внутридневной торговли – Американская. Для среднесрочной торговли подходит любое время.
Рассмотрев текущий график с нанесёнными маржинальными уровнями, можно сделать несколько предположений:
Пример торговли отложенными ордерами
При торговле отложенными ордерами маржинальные уровни используют в качестве разворотных и торгуют на отскок.
На верхнем маржинальном уровне размещают ордер Sell Limit на нижней границе, Стоп Лосс размещают на десять пунктов выше верхней границы.
Тейк Профит в обоих случаях будет находиться на цене открытия фьючерсного контракта.
Внутридневная (краткосрочная) торговая стратегия
Перед открытием торговой сессии на Чикагской товарно-сырьевой бирже CME производится расчёт маржинального обеспечения, а вслед за ним и маржинальных уровней.
Вычисляется количество пунктов, которое далее делится на четыре, а затем отмечается на графике относительно цены открытия первой часовой свечи. В этом случае используются ордера на пробой Sell Stop и Buy Stop, которые размещаются на построенные маржинальные уровни.
В случае исполнения одного ордера второй удаляют. Стоп Лосс ставится на уровне цены открытия первой часовой свечи. Закрытие позиции осуществляют в 21:00 по чикагскому времени. На следующей торговой сессии маржинальные уровни строятся заново.
Заключение
Построение маржинальных уровней относительно фьючерсных контрактов в первое время будет доставлять некоторое неудобство и занимать время. Придётся самостоятельно искать данные по фьючерсам и маржинальном обеспечении, рассчитывать количество пунктов и рисовать уровни на графике.
После нескольких расчётов все действия систематизируются, и строить уровни будет уже проще. На просторах интернета, возможно, есть индикаторы или скрипты для терминала, которые также помогут в построении маржинальных уровней.
Часто трейдеры уверены, что рынок двигается непредсказуемо и хаотично. Частично они правы, но при доскональном изучении рыночных движений можно найти определённые закономерности, которым подвержена цена, и в дальнейшем применять их себе во благо. Как и любая торговая стратегия, торговля по маржинальным уровням требует изучения и «обкатки» на демо-счёте перед применением на реальном.
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.
Маржинальность рынка. Пример стратегии с индикатором.
На сегодняшний день большинство популярных биржевых инструментов имеют маржинальный характер. Что такое маржинальность? Если коротко – то это особенность в поведении рынка, связанная с принудительным закрытием позиций трейдеров. Более подробно – объясним в этой статье.
Также рассмотрим новый индикатор в платформе ATAS, который называется Margin Zones. Использование индикатора Margin Zones помогает построить торговую систему, в которой возможная прибыль в три раза превышает возможный убыток. В конце статьи мы рассмотрим примеры построения таких систем.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Маржинальность рынка
Маржа – гарантийное обеспечение (сокращенно – ГО), необходимое для заключения биржевой сделки. Применительно к Чикагской товарной бирже СМЕ, маржинальные требования подразделяются на:
– ГО, необходимое для торговли внутри дня;
– ГО, необходимое для переноса позиции через клиринг.
Первый тип ГО устанавливается брокерами самостоятельно, второй тип – устанавливается биржей и обычно его величина больше первого типа.
Рассмотрим на примере, как маржа участвует в торговле. Например, трейдер покупает 1 фьючерсный контракт на кукурузу. Согласно данным Чикагской товарной биржи, для совершения такой сделки требуется 1000$ – это и есть та самая маржа, которая принимается биржей в качестве залогового обеспечения по сделке.
Таблица ниже показывает список доступных фьючерсных контрактов на момент написания статьи. В графе Maintenance указана необходимая сумма маржи, в графе End Period указана дата окончания контрактов.
Сумма обеспечения поступает со счета трейдера на счет клиринговой палаты и хранится там до тех пор, пока сделка не будет закрыта.
В 1 фьючерсном контракте кукурузы содержится 5000 бушелей этой сельскохозяйственной продукции, что соответствует 127 тоннам. На момент написания статьи биржевая стоимость кукурузы составляла 4,15$ за один бушель.
Несложный расчет показывает, что полная стоимость сделки составляет 20 750$ при затраченных 1000$. Окончательный расчет между сторонами сделки происходит в момент исполнения контракта. Такая сделка может быть заключена заранее, за много месяцев до момента поставки товара по сделке. Именно поэтому такие сделки называются фьючерсными (future – с англ. “Будущее”. Подробнее о том, что такое фьючерсные контракты )
Применение маржинальной торговли позволяет заключать фьючерсные сделки не выплачивая полной суммы стоимости сделки. Такая система является действительно выгодной для реальных предприятий, задействованных в производстве и переработке различных товаров.
Однако при длительном удержании маржинальных позиций возникают определенные ограничения. Все дело в том, что биржевая стоимость товара постоянно колеблется. Открытая позиция требует наличия достаточной залоговой суммы на счете биржи, а общий баланс портфеля может как уменьшаться, так и увеличиваться.
Если на счете трейдера не хватает свободных денежных средств для поддержания позиции открытой, биржа применяет процедуру управления рисками и может закрыть позицию. Такая операция называется Margin call и выполняется биржей или брокером принудительно. Это легитимное действие, ведь условия закрытия позиции клиента без его ведома описаны в договоре, при котором клиент открывает счет у брокера.
Если одна сторона в сделке – это производитель продукции, а другая сторона – переработчик этой продукции, то закрытие по margin call им не присуще. Они совершают фьючерсные сделки, которые обеспечены и деньгами и товаром, с целью зафиксировать выгодную для себя цену в будущем или с целью застраховать возможные риски.
Наибольший риск закрыться по margin call как правило имеют спекулянты, которые торгуют на бирже с целью заработать на волатильности биржевого инструмента и открывают позиции с привлечением 50 или более процентов свободных денежных средств. Чем меньше свободных средств на счете, тем выше риск.
На рисунке ниже рассмотрена типичная ситуация, в которой трейдер-спекулянт открыл сделку long против нисходящего тренда и “завис” в убытке. Рынок продолжает падать, а вариационная маржа сокращает свободные средства трейдера. Когда они уравняются с нулем, биржа или брокер закроют позицию по margin call и зафиксируют убыток трейдера. К его несчастью.
Если на определенном уровне сверху были открыты много long, то падение цены в маржинальную зону спровоцирует волну закрытия убыточных позиций.
В результате принудительного закрытия позиций на бирже случались громкие банкротства, где потери исчислялись сотнями миллионов долларов:
Современному трейдеру необходимо учитывать маржинальную особенность рынка, чтобы не пополнить список банкротств. Гораздо грамотней использовать открывающиеся возможности в то время, когда многих других трейдеров закрывают по margin call. Как? Об этом поговорим далее.
2. Маржинальные параметры риска.
Для более конкретного и практического разговора, нужно понимать, откуда брать информацию для расчетов маржинальных зон. Как правило, используются справочные данные с официальных сайтов бирж.
Например, мы выбрали рынок Форекс, значение FX. Откроется таблица с перечнем инструментов рынка Форекс.
Выбираем Euro FX Futures и переходим на страницу статистических параметров, где нам интересны два пункта: Contract Specs и Margins
В разделе Contract Specs нас интересует параметр Minimum Price Fluctuation, который устанавливает минимальный шаг цены и его стоимость:
Далее переходим в раздел Margins, где содержится информация о минимальном гарантийном обеспечении (ГО) для одного контракта по инструменту 6E. В нашем случае ГО составляет 2000 USD на 1 контракт для позиций переносимых через ночь.
Теперь у нас есть вся необходимая информация для расчета маржинальных зон, которую мы можем перенести в индикатор Margin Zones
3. Настройка индикатора Margin Zones
Для того, чтобы использовать маржинальные зоны в своей торговле, нам потребуется индикатор Margin Zones в платформе ATAS. Чтобы добавить его на график, перейдите в раздел индикаторы и нажмите кнопку “Добавить”.
На графике индикатор отображается в виде горизонтальных цветных полос, которые соответствуют различным маржинальным зонам. По умолчанию первая соответствует 25% от всей маржинальной зоны, вторая – 50% и третья – 100%. Наличие промежуточных маржинальных зон обусловлено тем, что некоторые брокеры предоставляют клиентам плечи, что сокращает дистанцию до маржинальной зоны.
Чтобы индикатор правильно отображал маржинальные зоны, требуется настроить параметры инструмента. Для этого необходимо установить размер маржи (Margin) и стоимость шага цены (Tick coast). Где брать эти данные – мы рассказали выше.
При установленном параметре Auto calculation, точка начала расчета соответствует экстремумам текущей недели. В ручном режиме необходимо установить значение Custom price, от которого будут выстраиваться маржинальные зоны.
Параметр Direction of zone отвечает за направление индикаций зоны – вверх или вниз от начальной точки. Zone width устанавливает количество дней, в течение которых зоны будут отображаться на графике.
4. Расчет маржинальных зон от Hi и Low или от концентрации объемов.
На рисунке ниже показано, как выглядит график, на который добавлены 2 индикатора с разными направлениями: вверх и вниз.
Это один из распространенных способов построения маржинальных зон.
Другой способ построения маржинальных зон заключается в назначении точки отсчета на уровни крупных горизонтальных объемов, которые отражают активность (заинтересованность) участников рынка. Для того, чтобы определить горизонтальные концентрации объемов, на график необходимо добавить инструмент рисования Профиль рынка (просто нажмите F3, чтобы вызвать его)
Растяните профиль рынка на часть графика, в котором замечен интересующий вас восходящий тренд. Теперь мы видим концентрации объемов на всем периоде растущих цен.
В точке №1 видим явный всплеск объема около максимумов цены. Отмечаем, что основная концентрация объемов приходится на уровень 1,13460. Переносим это значение в индикатор Margin Zones, который имеет направление down.
Нижняя точка №2 находится на уровне 1,11490, где также имеется концентрация объема. Переносим эту точку во второй индикатор Margin Zones, который имеет направление Up. Теперь наш график будет выглядеть так:
В точке №1 цена пробила маржинальную зону, и, как мы видим, торговая сессия закрылась выше пробитой области. Позиции продавцов, которые зависли с уровней 1,11490 в точке №1 при нехватке свободной ликвидности были принудительно закрыты. После этого восходящий импульс исчерпался и началось движение вниз.
Аналогичная неприятная ситуация может ожидать и покупателей, которые открыли свои позиции от уровня 1,13460, если цена достигнет нижнюю границу маржинальной зоны в точке №2.
Как еще точнее выстроить маржинальные зоны?
Для этого нам понадобится еще два индикатора на графике: Volume и Delta. Желательно (в целях удобства и экономии пространства) объединить два этих индикатора на одной панели, как показано на рисунке ниже.
Находим на восходящем движении по инструменту 6S (фьючерс на швейцарский франк) свечу с объемом выше среднего и максимальным перевесом в дельте. Отмечаем эту свечу как контрольную.
Далее переводим график в режим отображения кластеров, чтобы более точно определить уровень концентрации максимального объема в контрольной свече и найти уровень, от которого будем выстраивать индикатор Margin Zones. Таким уровнем у нас является значение 1,0153.
Переносим полученное значение в индикатор Margin Zones и смотрим на график. Полученная маржинальная зона в ее нижней части выступала сильнейшим уровнем поддержки, от которого развилась коррекция до ¼ и ½ маржинальных зон (МЗ).
Торговая система на основании маржинальных зон
Сброс зависших в убытках маржинальных позиций высвобождает большие объемы, балансы спроса и предложения меняются, вблизи маржинальных зон подключаются крупные игроки. Все эти взаимосвязанные события часто приводят к развороту рынка и зарождению нового тренда.
Учитывая маржинальность рынка, можно построить торговую систему на основании пробоя/отбоя от маржинальных уровней.
Для примера будем исходить из того, что пробой маржинальных уровней приводит к перераспределению прибыли и убытков среди участников рынка. Когда часть открытых позиций закрывается принудительно, уменьшается заинтересованность в поддержании тренда. Попробуем перенести это в некую торговую систему.
Для начала будем исходить из того, что в маржинальных зонах цена может испытывать сильную поддержку или сопротивление. В таких ситуациях как правило рынок корректируется. Коррекция может развиваться вплоть до ½ зоны или ¼ зоны.
На графике такая ситуация выглядит следующим образом:
В точке №1 происходит касание верхнего маржинального уровня, от которого следует открывать продажу. Тейк-профит выставляется на ½ маржинальной зоны в точке №2.
При формировании торговой системы важно понимать, где ставить стоп-лосс. В данном случае целесообразно использовать значение ⅓ от предполагаемого тейк-профита, в нашем случае полная зона составляет 320 тиков, ½ зоны 160 тиков, ⅓ от 160 составляет 53 тика. Таким образом StopLoss выставляем на 53 тика выше от точки открытия позиции. Профит в данной сделке составляет 160 пунктов, а возможный убыток 53 пункта.
Рассмотрим другой пример с пробоем ½ маржинальной зоны.
Некоторые брокеры предоставляют клиентам плечи, при использовании которых риск наступления Margin Call сокращается пропорционально размеру плеча. Например ½ плечо будет соответствовать ½ маржинальной зоны. Кроме того, брокер может закрывать часть убыточной позиции клиента в случае, если вариационная маржа равна половине начальной стоимости сделки с противоположным знаком. Это означает ситуацию, когда свободные средства на счете трейдера покрывают только 50% требуемого ГО.
На примере ниже – ситуация, где после пробоя ½ маржинальной зоны в точке №1, цена закрепилась выше пробитого уровня.
В таком случае ожидаем продолжения восходящего движения к следующему маржинальному уровню. Выставляем лимитную заявку Buy на пробитый уровень (точка №1), рассчитываем стоп-лосс по представленной выше методике (точка №2). Получаем ожидаемый профит 163 пункта, стоп-лосс 53 пункта от точки входа.
При тестировании пробитого уровня цена опасно снижалась к уровню нашего стоп-лосса, однако ей не хватило 10 тиков, чтобы его активировать. В результате получен профит в размере 163 пункта (точка №3).
Заключение
Чтобы биржевая торговля приносила прибыль, трейдеру необходима четкая торговая система и правильный риск-менеджмент. Трейдинг по маржинальным зонам позволяет искать выгодные и рациональные точки открытия и закрытия позиции с установкой допустимого риска.
Коротко обозначим принципы, которые могут быть использованы в стратегии торговли по маржинальным зонам :
Скачайте ATAS и поэкспериментируйте с индикатором Margin Zones прямо сейчас. И желаем, чтобы дядя Коля (Margin Call на жаргоне) не повстречался на вашем пути.
Маржинальные зоны на форекс
Overton
Оглавление:
Что такое маржинальные зоны в трейдинге ▲
Маржинальный зоны на форекс – это зоны, которые являются сильными уровнями поддержки и сопротивления и на основе которых можно предположить дальнейшее движение торгового инструмента. Маржинальные зоны строятся на основе уровней маржинального требования к фьючерсу Чикагской товарной биржи (CME), который соответствует конкретному торговому инструменту на спот рынке. Уровни маржинального требования формируют определенную величину хода фьючерса (а следовательно и соответствующей валютной пары), условно это можно назвать волатильностью, которую маркетмейкер задает торговому инструменту.
На рисунке указана пара USDCHF, где отчетливо видно движение по тренду и отработку маржинальных уровней. Видна также условная волатильность и определенная величина хода, на которую пара растет после чего откатывает на меньший, но кратный размер хода. В примере показана работа индикатора маржинальных зон ProMaker.
В поддержку данного утверждения можно привести следующий аргумент: при повышении маржинальных требований априори увеличивается волатильность инструмента, правило действует и наоборот (достаточно посмотреть на истории), при уменьшении волатильности пары в целом (когда наступает период флета) уменьшаются и маржинальные требования.
Для примера ниже приведен график российского рубля и его резкое падение в отношении доллара в марке 2020 года. Наглядно видно, как во время этого мощного тренда биржа постоянно увеличивала маржинальные требования и в итоге они были подняты в два раза!
И это всего за один месяц. При этом стоит отметить, что до марта 2020 маржинальные требования в размере 2200 были активными несколько лет.
Это вполне логично. Почему? Дальше станет понятнее после того, как будет разобран сам принцип построения маржинальных зон.
Пока нам стоит запомнить, что таким образом формируется зона поддержки/сопротивления, которые и использует трейдер при работе с маржинальным анализом.
Как рассчитать уровни для маржинальных зон▲
(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).
Именно такая сумма должна быть на счету у держателя контракта, чтобы его позиция была перенесена на следующий день.
Находим следующую информацию:
Как строить маржинальные зоны▲
Маржинальные зоны в трейдинге как правило строятся от локальных экстремумов, причем если строить по методу Сергея Митюкова, то есть еще ряд дополнительных правил, о которых будет рассказано ниже.
Для построения маржинального уровня берем экстремум и отмечаем от него 168 пунктов (если мы говорим о примере рассчитанном выше). Следующий уровень строим на 10% дальше, если опять оперировать примером, то на 184.8 % = 168п +10%.
Половина и четверть маржинальной зоны▲
Теперь рассмотрим участников рынка, которые покупают или продают фьючерсные контракты с плечом 1:2 и 1:4. Логично сделать вывод, что для них данные уровни сократятся вдвое и в четверть раз соответственно.
Для спекулянтов с плечом 1:2 маржа иссякнет уже через 168/2 = 84 пункта, а для более рисковых игроков через 168/4 = 42 пункта. (Если все также оперировать конкретным примером выше).
На рисунке прекрасно видно, как пара отработала четверть и половину при движении к недельной маржинальной зоне.
На следующем рисунке на примере пара GBPUSD и движение по зонам маржинальных требований. После прохождения половины в нисходящем цикле, пара от корректировалась в противоположном направлении на четверть, после чего возобновила падение у полной марже.
1/6 маржинальной зоны▲
И хотя практически везде на форумах по торговле по маржинальным зонам вы найдете применение только 1/4 и 1/2 в качестве ключевых уровней, по которым проходит движение торгового инструмента, иногда используется 1/6 маржинальной зоны, как уровень сопротивления и точка входа при движении по сильному тренду.
Например, на конкретном примере пары EUR/USD на начало ноября 2019 года видно что устойчивый нисходящий тренд по паре до зоны полной маржи давал откат исключительно до уровня 1/6. Откат можно было зафиксировать три раза, а следовательно это были три потенциальные точки входа.
Конечно, на примере приведен конкретный, удобный случай, чтобы наглядно показать мысль, но не всегда все так просто. Поэтому торговать через 1/6 лучше через паттерны на младших таймфреймах.
По наблюдениям также можно сказать, что 1/6 маржинальной зоны также часто отрабатывает на золоте, как сильно волатильном инструменте.
На примере отчетливо видно. что 1/6 явилась уровнем сопротивления и через нее образовался паттерн «Голова и плечи», фактически вход был подтвержден двумя сигналами (паттерн и маржинальная зона), а следовательно сигнал был достаточно сильным. Как видим прогноз отработал. Золото как минимум упало к своему уровню 1/2.
Но стоит оговориться что данный уровень стоит применять на сильном тренде, который встречается редко, а вот на индексе доллара 1/6 по моим собственным наблюдениям очень хороший инструмент. Индекс доллара не сильно волатильный инструмент, поэтому даже 1/6 создает для индекса сопротивление или поддержку.
Для наглядности еще один пример реакции индекса доллара на уровень 1/6. На скрине хорошо еще видны и отличные отработки 1/2 как поддержки и 1/4 как сопротивления.
Как торговать маржинальные зоны по методу Митюкова▲
Маржинальные зоны это всего лишь уровни, построенные различными способами на графике, и которые воспринимаются трейдерами как уровни поддержки или сопротивления. Необходимо понимать, что построение данных зон не носит какого-то точного правила. Фактически это ложиться сугубо на плечи трейдера и его понимание функционирования рынка, его принципов торговой системы и прочих индивидуальных особенностей.
Однако, существуют некоторые общие, наиболее распространенные правила, по которым набрана статистика отработки маржинальных зон. В интернете данная система известна как торговая система Сергея Митюкова.
Правила достаточно просты:
Рассмотрим пример на паре AUDUSD:
Маржинальные зоны по индексу доллара▲
Ранее мы уже разбирали, что для большинства валютных пар есть соответствующий фьючерс на биржи CME, по которому можно рассчитать маржинальные требования, а следовательно (применимо к рынку форекс), можно построить маржинальные зоны.
Но у индекса доллара также есть фьючерс, только представлен он не на бирже CME, а на бирже ICE. Взяв с нее маржинальные требования мы можем строить маржинальные уровни по индексу. Но самое главное эти уровни прекрасно отрабатывают не только как уровни поддержки и сопротивления, но также могут задавать направлении движения по указанным выше правилам. (речь идет о закрытии выше половины в каком-либо направлении и приоритете движения инструмента в сторону закрытия до зоны полного маржинального хода).
Выше на графике представлен индекс доллара и отработка маржинальных зон при нисходящем движении. Обратите внимания как точно мы прошли вниз 2.5 маржинального хода. При этом зоны являлись то уровнями сопротивления, то уровнями поддержки.
Еще раз хотелось бы напомнить, что все эти уровни мы можем построить заранее имея лишь один только экстремум. а дальше двигаться уже от одной зоны к другой, откладывая уровни на определенное количество пунктов. (уровни маржинальных требований с фьючерса).
И вот после того, как 2.5 хода были пройдены. Индекс тут же отбросили на полный маржинальный ход, но уже в коррекцию.
На этапе движения видно, что уровень 1/2 по ходу движения стал выступать в качестве уровня сопротивления.
Учитывая вышесказанное, рекомендую всем трейдерам использовать индекс доллара как дополнительный индикатор при анализе движения мажоров (особенно евро, которое составляет большую часть в индексе), а в свою очередь для анализа индекса доллара использовать маржинальные уровни на форекс.
Внутридневная маржа▲
Для скальперов. внутри дня, полезно будет учитывать и внутридневную маржу.
Внутридневная маржа на данный момент по всем мажорам составляет 500$. А следовательно по паре EUR/USD = 500$/12,5$ = 40 пунктов.
Именно при прохождении данного количества пунктов внутри дня (ввиду того, что спекулянтам придется либо добавлять средств либо закрывать позиции) образуется локальный уровень поддержки/сопротивления.
Возьмем все тот же график EUR/USD и построим от минимум начала торговой сессии (европейской, американской) прямойугольник в 40 пунктов, на примере видно, что реакция на прохождение 40 пунктов внутри дня присутствует, локальный экстремум можно также использовать, например, скальперам.
Построение зон от экстремумов▲
На рынке всегда присутствуют как продавцы, так и покупатели. В подавляющем большинстве случаев на экстремумах образуются максимальные объемы, а следовательно есть и те, кто купил на максимуме и продал на минимуме.
Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.
Еще один фактором построения от экстремумов также является и то, что именно по данному способу была собрана статистика, которая указывает, что построение таким методом дает наибольшее количество отработок уровней на дистанции.
Данные уровни прекрасно показывают нам какие маржинальные зоны по фьючерсам уже пройдены или еще не достигнуты. Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели.
